How to cite (IEEE): A. Nurhaliza, A. Saputra, & M. Mirtawati "Evaluasi Akurasi Value at Risk Metode Simulasi Historis melalui Backtesting pada Saham BBCA Tahun 2024," KONTAN: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis, vol. 4, no. 3, , Nov. 2025. https://doi.org/10.59818/kontan.v4i3.2269

How to cite (APA): Nurhaliza, A., Saputra, A., & Mirtawati, M. (2025). Evaluasi Akurasi Value at Risk Metode Simulasi Historis melalui Backtesting pada Saham BBCA Tahun 2024. KONTAN: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis, 4(3). https://doi.org/10.59818/kontan.v4i3.2269

How to cite (Chicago): Nurhaliza, Alvia, Saputra, Andri, AND Mirtawati, Mirtawati. "Evaluasi Akurasi Value at Risk Metode Simulasi Historis melalui Backtesting pada Saham BBCA Tahun 2024" KONTAN: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis [Online], Volume 4 Number 3 (21 November 2025) https://doi.org/10.59818/kontan.v4i3.2269

How to cite (Vancouver): Nurhaliza A, Saputra A, & Mirtawati M . Evaluasi Akurasi Value at Risk Metode Simulasi Historis melalui Backtesting pada Saham BBCA Tahun 2024. KONTAN: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis [Online]. 2025 Nov; 4(3). https://doi.org/10.59818/kontan.v4i3.2269

How to cite (Harvard): Nurhaliza, A., Saputra, A., & Mirtawati, M. ,2025. Evaluasi Akurasi Value at Risk Metode Simulasi Historis melalui Backtesting pada Saham BBCA Tahun 2024. KONTAN: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis, [Online] 4(3). https://doi.org/10.59818/kontan.v4i3.2269

How to cite (MLA8): Nurhaliza, Alvia, Andri Saputra, & Mirtawati Mirtawati. "Evaluasi Akurasi Value at Risk Metode Simulasi Historis melalui Backtesting pada Saham BBCA Tahun 2024." KONTAN: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis [Online], 4.3 (2025): ##plugins.citationFormats.mla.noPages## Web. 5 Jul. 2026 , https://doi.org/10.59818/kontan.v4i3.2269

BibTex Citation Data :

@article{KONTAN2269,
    	author = {Alvia Nurhaliza and Andri Saputra and Mirtawati Mirtawati},
    	title = {Evaluasi Akurasi Value at Risk Metode Simulasi Historis melalui Backtesting pada Saham BBCA Tahun 2024},
    	journal = {KONTAN: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis},
    	volume = {4},
    	number = {3},
    	year = {2025},
    	keywords = {Market Risk,  Value at Risk,  BBCA,  backtesting  / Risiko pasar,  Value at Risk,  BBCA,  backtesting},
    	abstract = {This study examines the accuracy of Historical Simulation Value at Risk for short-term BBCA stock investment (January-December 2024). Using 235 daily data points, daily VaR values of 2.257% (95% confidence) and 3.400% (99%) were obtained. Actual violations (11 and 2 days) aligned with model predictions. Kupiec backtesting confirmed model accuracy ( > 0.05). Results demonstrate the method's effectiveness in capturing tail risk without normality assumptions. For practical implications, investors are advised to adopt 95% VaR as a daily loss-cutting threshold, while financial institutions should supplement it with stress testing. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis akurasi Value at Risk Historical Simulation untuk investasi saham jangka pendek BBCA (Januari-Desember 2024). Berdasarkan 235 data harian, diperoleh VaR harian 2,257% (tingkat kepercayaan 95%) dan 3,400% (99%). Pelanggaran aktual (11 dan 2 hari) konsisten dengan prediksi model. Backtesting menggunakan Kupiec Test mengonfirmasi akurasi model (p-value > 0,05). Hasil menunjukkan keunggulan simulasi historis dalam menangkap tail risk tanpa asumsi distribusi normal. Implikasinya, investor disarankan menggunakan VaR 95% sebagai acuan cut loss harian, sementara lembaga keuangan dapat mengombinasikannya dengan stress testing.},
        	issn = {2829-2154},        	doi = {10.59818/kontan.v4i3.2269},
        	url = {https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/KONTAN/article/view/2269}
    }
    

Refworks Citation Data :

@article{{KONTAN}{2269}, author = {Nurhaliza, A., Saputra, A., Mirtawati, M.}, title = {Evaluasi Akurasi Value at Risk Metode Simulasi Historis melalui Backtesting pada Saham BBCA Tahun 2024}, journal = {KONTAN: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis}, volume = {4}, number = {3}, year = {2025}, doi = {10.59818/kontan.v4i3.2269}, url = {} }